این آزمون بر این منطق استوار است که اگر در نقطه‌ای شکست وجود داشته و پارامترها مشابه مقادیر قبلی باشند، در آن صورت پیش‌بینی متغیر وابسته در سال جاری نبایست با مقدار واقعی آن اختلاف قابل توجهی داشته باشد (اختلاف و نباید زیاد باشد). این منطق توسط براون، دوربین و ایوانس برای پایداری ضرایب مورد استفاده قرار گرفته و با بهره گرفتن از این منطق در آزمون Cusum و Cusumsq را معرفی کرده‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۳-۶-۱ آزمون Cusum
در این آزمون متغیر به صورت زیر تعریف می‌شود:
(۴-۱۶)
که در آن:
(۴-۱۷)
دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس تقریباً معادل تعداد پسماندهای جمع شده است (چون ها مستقل از هم بوده و هر کدام دارای واریانس یک می‌باشد):
(۴-۱۸)
اگر روند رسم شود چنانچه نمودار آن داخل محدوده‌ی تعیین‌شده قرار بگیرد، نشان‌دهنده‌ی آن است که شکست وجود ندارد ولی اگر در سال یا سال‌های خاصی نمودار روند از کرانه‌های مشخص‌شده بیرون قرار گرفته باشد، در آن سال‌ها شکست وجود دارد. این دو کرانه به صورت زیر تعریف می‌شوند:
a به سطح معنی‌داری بستگی دارد، در سطح اطمینان %۹۵ برابر ۹۴۸/۰ و در سطح اطمینان %۹۹ برابر ۱۴۳/۱ است.
۴-۳-۶-۲- آزمون Cusum of squares
(۴-۱۹)
صورت و مخرج هر کدام دارای توزیع بوده و میانگین عبارت است از . کرانه‌های این آزمون در نرم‌افزارهای اقتصادسنجی ترسیم می‌شود. چنانچه روند متغیر در سال‌های خاصی از محدوده‌ی مشخص‌شده بیرون قرار گیرد، در آن دوره با شکست مواجه بوده‌ایم (محمدی و محمدزاده، ۱۳۸۹، صص ۱۱۹-۱۱۵).
۴-۴- جمع‌بندی
با توجه به اینکه مطالعه‌ی حاضر جزء مدل‌های سری زمانی است و بر اساس برآوردهای اولیه‌ی صورت گرفته، روش رگرسیونی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) روش مناسبی برای تخمین مدل تحقیق می‌باشد. لذا در این فصل ابتدا به معرفی مدل و متغیرهای مورد استفاده در آن پرداخته شد و سپس روش تخمین ARDL و آزمون‌های مرتبط با آن توضیح داده شد. داده‌های مورد نیاز برای بازه‌ی زمانی ۱۳۹۰-۱۳۵۸ از شاخص‌های منتشر شده بانک مرکزی جمع‌ آوری شده و در فصل بعد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل پنجم
برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته‌ها

۵-۱- مقدمه

در این فصل از پژوهش ابتدا مدل تحقیق بیان خواهد شد. در ادامه پایایی (مانایی) متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از آزمون‌های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته و فیلیپس و پرون بررسی می‌شود. سپس با بهره گرفتن از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) به تخمین مدل پرداخته می‌شود. بدین منظور پس از بررسی ایستایی متغیرهای مورد استفاده در مدل جهت اطمینان از عدم وجود متغیر با درجه‌ی انباشتگی I(2)، وجود رابطه‌ی بلندمدت بین متغیرها با بهره گرفتن از هر دو آزمون ارائه‌شده توسط بنرجی، دولادو و مستر و آزمون F پسران و شین، مورد بررسی قرار گرفته و سپس آزمون فروض کلاسیک و آزمون پایداری ضرایب ارائه‌شده و در ادامه روابط پویای بلندمدت و ضریب ECM، با بهره گرفتن از روش ARDL برآورد می‌شود. . برای این منظور داده ­های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۸ مورد استفاده قرار می­گیرد. فصل حاضر به تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق اختصاص دارد که در چهار قسمت تنظیم گردیده است. بعد از مقدمه حاضر، به ارائه و تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق پرداخته می­ شود. در ادامه نتایج آزمون فرضیه ­ها بیان شده است، در نهایت جمع­بندی فصل صورت می­پذیرد.
۵-۲- تخمین مدل تحقیق به روش ARDL
با توجه به هدف تحقیق، بررسی تأثیر جهانی­شدن بر روی شدت انرژی، الگوی مورد بررسی برگرفته از مطالعه‌ی برنستین (۲۰۰۳) که در فصل قبل توضیح داده شد، به صورت زیر است:
(۴-۲)
همان‌طور که در فصل قبل نیز اشاره شد، لگاریتم شدت انرژی (بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال)، لگاریتم شاخص جهانی­شدن (بر حسب درصد)، لگاریتم شاخص کارایی انرژی (بر حسب هزار ریال به ازای هر بشکه نفت خام)، لگاریتم شاخص قیمت مصرف ­کننده (حامل­های انرژی) (بدون واحد) و لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ (هزار ریال) است.
۵-۲-۱- بررسی ایستایی متغیرها
در این قسمت به بررسی ایستایی متغیرها با بهره گرفتن از روش دیکی فولر تعمیم‌یافته (ADF) و آزمون فیلیپس- پرون(PP) پرداخته می­ شود، جهت تخمین مدل به روش ARDL درجه انباشتگی متغیرها نباید بیشتر از یک باشد. جدول (۵-۱) و (۵-۲) نتایج هر دو آزمون را ارائه می­ کند. نتایج هر دو آزمون ریشه واحد بیانگر آن است که متغیرها به صورت ترکیبی از I(0) و I(1) هستند. به عبارت دیگر یا در سطح ایستا هستند و یا با یک‌بار تفاضل‌گیری ایستا شده‌اند.
همچنین، از آزمون KPSS نیز برای بررسی ریشه واحد استفاده می­ شود. با توجه به این­که آزمون KPSS نسبت به آزمون­های دیگر دارای مزیت­هایی است، از جمله این­که فرضیه صفر در این آزمون برخلاف آزمون دیکی فولر، پایایی متغیر مورد بررسی است، لذا در این مطالعه از این آزمون برای بررسی وجود یا عدم وجود ریشه واحد در متغیرها استفاده می­کنیم.
در مدل ARDL مهم این است که متغیرها I(2) و بالاتر نباشند و در حقیقت آزمون‌های ریشه‌ی واحد به این دلیل قبل از به‌کارگیری متغیرها در مدل، بکار گرفته می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که متغیرها I(0) و I(1) هستند.
جدول (۵-۱): خلاصه نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد دیکی- فولی تعمیم یافته (ADF)